Klouzavé průměry při CFD obchodování
Klouzavé průměry patří mezi nejčastěji používané nástroje technické analýzy při CFD obchodování v oblasti Osobní finance a peníze, konkrétně v rámci Burza a trading (indexy, forex, CFD). Pomáhají traderům určit směr trhu, identifikovat trend, filtrovat obchodní signály nebo hledat možné vstupy a výstupy. Samy o sobě ale nepředstavují záruku správné předpovědi budoucího pohybu ceny.
Jak klouzavý průměr funguje
Klouzavý průměr vypočítává průměrnou cenu za předem stanovený počet období a tento průměr se následně posouvá společně s novými cenovými daty.
Pokud například trader použije 20denní klouzavý průměr, každá nová denní svíčka aktualizuje výpočet a nejstarší hodnota postupně z výpočtu vypadává.
Krátké průměry reagují na změny ceny rychleji, zatímco dlouhé průměry jsou pomalejší, ale poskytují stabilnější pohled na dlouhodobější trend.
SMA a EMA
Nejčastějšími typy jsou jednoduchý klouzavý průměr SMA a exponenciální klouzavý průměr EMA.
SMA dává všem hodnotám ve sledovaném období stejnou váhu. EMA přikládá větší váhu novějším cenám, a proto reaguje na změny trhu rychleji.
Například 50periodový SMA a 50periodový EMA mohou na stejném grafu poskytovat mírně odlišné signály. Volba mezi nimi by proto měla vycházet z konkrétní strategie a následného testování.
Klouzavé průměry pro určení trendu
Jedním z nejjednodušších způsobů použití je sledování pozice ceny vůči klouzavému průměru.
Pokud cena dlouhodobě zůstává nad rostoucím průměrem, může to podporovat scénář rostoucího trendu. Pokud se nachází pod klesajícím průměrem, může naopak naznačovat převahu klesajícího trendu.
Trader tak může například obchodovat pouze long pozice, pokud se trh nachází nad dlouhodobým průměrem. Tím může omezit počet obchodů proti hlavnímu směru trhu.
Křížení klouzavých průměrů
Dalším známým způsobem použití je sledování překřížení dvou průměrů. Kratší průměr reaguje rychleji a při jeho překřížení nad delší průměr může vzniknout signál pro růstový scénář.
Například kombinace 50 a 200 period může sloužit jako dlouhodobější trendový filtr. Krátkodobější kombinace může být použita pro aktivnější strategie.
Problémem je, že klouzavé průměry zaostávají za cenou. Signál proto může přijít až po části pohybu a v bočním trhu mohou vznikat časté falešné signály.
Klouzavé průměry jako support a rezistence
Trader může sledovat také reakce ceny v blízkosti klouzavého průměru. V některých trendech se cena opakovaně vrací k určitému průměru a následně pokračuje v původním směru.
To může být využitelné například při pullback strategii. Cena se během rostoucího trendu vrátí ke klouzavému průměru, vytvoří potvrzení pokračování růstu a trader hledá long vstup.
Klouzavý průměr však není pevná supportní nebo rezistenční úroveň. Cena jej může kdykoliv prorazit.
Jak kombinovat klouzavé průměry s dalšími nástroji
Klouzavý průměr lze kombinovat například s RSI, MACD, supporty a rezistencemi nebo měřením volatility. Důležité je, aby každý nástroj měl v systému jasnou funkci.
Například klouzavý průměr může určovat trend, RSI filtrovat momentum a ATR pomáhat při nastavení stop lossu. Taková kombinace poskytuje rozdílné informace a nemusí být zbytečně složitá.
Příliš mnoho podobných indikátorů však může vytvořit pouze několik různých verzí stejného signálu. Navíc hrozí přeoptimalizování systému.
Jak klouzavé průměry testovat
Nejlepší nastavení klouzavého průměru neexistuje univerzálně. Hodnota 20 může být vhodná pro jednu strategii, zatímco jiná může lépe fungovat s 50 nebo 200 obdobími.
Proto je vhodné konkrétní nastavení otestovat na historických datech a následně ověřit pomocí forward testingu CFD strategie.
Sledovat lze například win rate, průměrný zisk a ztrátu, profit factor, očekávanou hodnotu a maximální drawdown. Do výsledků je potřeba započítat také náklady CFD obchodování.
Klouzavé průměry jsou proto především jednoduchým nástrojem pro práci s trendem a cenovou dynamikou. Největší smysl mají jako součást jasně definované strategie, kde trader přesně ví, proč daný průměr používá, jaký signál představuje a jak bude řídit riziko po vstupu do CFD obchodu.
