RSI při CFD obchodování
RSI patří mezi nejpoužívanější indikátory technické analýzy při CFD obchodování v oblasti Osobní finance a peníze, konkrétně v rámci Burza a trading (indexy, forex, CFD). Pomáhá sledovat sílu cenového pohybu, momentum a situace, kdy se cena dostává do oblasti považované za překoupenou nebo přeprodanou. RSI ale samo o sobě neurčuje, zda cena skutečně začne růst nebo klesat.
Jak RSI funguje
RSI neboli Relative Strength Index je oscilátor pohybující se na stupnici od 0 do 100. Nejčastěji se používá nastavení 14 období.
Hodnoty nad 70 se tradičně označují jako překoupená oblast a hodnoty pod 30 jako přeprodaná oblast. Tyto hranice však nejsou pevnými pravidly pro vstup do obchodu.
V silném růstovém trendu může RSI zůstat nad 70 poměrně dlouho. Stejně tak může při silném poklesu zůstávat pod 30. Samotná hodnota RSI proto nemusí znamenat, že je vhodné obchod okamžitě otočit proti trendu.
RSI jako indikátor momenta
RSI lze využít nejen pro překoupenost a přeprodanost, ale také pro sledování momenta.
Pokud RSI roste společně s cenou, může potvrzovat sílu růstového pohybu. Naopak klesající RSI při oslabování ceny může potvrzovat klesající momentum.
Trader může například používat RSI jako filtr a obchodovat pouze long pozice, pokud se RSI nachází nad určitou úrovní a současně je potvrzen růstový trend.
RSI a překoupenost nebo přeprodanost
Nejznámější využití RSI spočívá v hledání extrémních hodnot. Trader může například sledovat pokles RSI pod 30 a následný návrat nad tuto úroveň jako jedno z potvrzení pro long scénář.
U short obchodů může naopak sledovat růst RSI nad 70 a následný návrat pod tuto hranici.
Takový přístup může být zajímavý především v trzích, které se pohybují do strany a často se vracejí ke středovým hodnotám. V silném trendu však může vytvářet předčasné signály.
RSI proto může dobře doplňovat například Mean Reversion strategii pro CFD.
RSI a divergence
Divergence vzniká například tehdy, když cena vytvoří nové maximum, ale RSI již nové maximum nevytvoří. Může to naznačovat oslabení momenta.
Podobně může při poklesu ceny vzniknout situace, kdy cena vytvoří nové minimum, ale RSI vytvoří minimum vyšší.
Divergence může být užitečným varováním před možnou změnou dynamiky trhu. Není však zárukou obratu. Cena může pokračovat v původním směru i přes divergenci.
RSI a další indikátory
RSI může být kombinováno například s klouzavými průměry, MACD, Bollinger Bands nebo supporty a rezistencemi.
Jednoduchým příkladem je použití klouzavého průměru pro určení hlavního trendu a RSI jako vstupního filtru. Trader může například hledat pouze long obchody nad rostoucím klouzavým průměrem a RSI využít k potvrzení návratu momenta po korekci.
Je však vhodné používat pouze několik nástrojů s jasně rozdílnými funkcemi. Příliš mnoho indikátorů může systém zbytečně komplikovat.
Výhody a nevýhody RSI
Výhodou RSI je jednoduchost, široké využití a možnost aplikace na různé CFD instrumenty a časové rámce.
RSI může pomoci identifikovat změny momenta, extrémní pohyby a potenciální divergence. Díky tomu může být užitečným filtrem obchodních signálů.
Nevýhodou je především riziko nesprávné interpretace překoupenosti a přeprodanosti. V silném trendu může RSI zůstat v extrémní oblasti dlouho.
Trader by proto neměl automaticky shortovat každý trh s RSI nad 70 ani nakupovat každý trh s RSI pod 30.
Jak RSI testovat při CFD obchodování
Pokud má být RSI součástí obchodní strategie, je nutné předem definovat jeho konkrétní úlohu. Může jít například o vstupní signál, filtr trendu nebo potvrzení momenta.
Následný backtest by měl zahrnovat realistické náklady CFD a dostatečný počet obchodů. Vyhodnocovat lze win rate, průměrný zisk a ztrátu, profit factor, očekávanou hodnotu a maximální drawdown.
Po historickém testu je vhodné provést forward testing CFD strategie a ověřit, zda výsledky fungují i na nových datech.
RSI při CFD obchodování je tedy především nástrojem pro sledování momenta a relativní síly cenového pohybu. Největší smysl má jako součást širšího obchodního systému, který přesně stanovuje vstup, výstup, stop loss, velikost pozice a maximální přijatelné riziko.
