Jak kombinovat indikátory při CFD obchodování
Kombinování indikátorů při CFD obchodování může traderovi pomoci lépe filtrovat obchodní signály a určit trend, momentum nebo vhodný okamžik vstupu. Patří proto mezi praktické postupy v oblasti Osobní finance a peníze, konkrétně v rámci Burza a trading (indexy, forex, CFD). Smyslem však není používat co nejvíce indikátorů, ale kombinovat nástroje, které poskytují rozdílné informace.
Proč indikátory kombinovat
Jeden indikátor může poskytovat užitečný signál, ale zároveň může vytvářet falešné vstupy. Kombinace více nástrojů může některé z těchto signálů filtrovat.
Například klouzavý průměr může určit hlavní směr trhu, RSI může ukázat momentum a ATR může pomoci určit vhodnou vzdálenost stop lossu. Každý indikátor tak plní jinou úlohu.
Naopak použití několika indikátorů stejného typu často nepřináší výrazně více informací. Tři různé trendové indikátory mohou například pouze několikrát potvrzovat stejnou věc.
Kombinace trendového indikátoru a momenta
Jedním z jednoduchých přístupů je kombinovat indikátor trendu s indikátorem momenta.
Trader může například použít klouzavý průměr k určení směru trhu. Pokud se cena nachází nad rostoucím průměrem, hledá pouze long příležitosti. RSI následně může sloužit jako doplňkový filtr síly pohybu.
V takovém systému tedy klouzavý průměr odpovídá na otázku „jakým směrem obchodovat“ a RSI pomáhá odpovědět na otázku „zda má současný pohyb dostatečné momentum“.
Kombinace trendu a volatility
Další možností je kombinovat trendový indikátor s měřením volatility. Klouzavý průměr může určit směr a ATR může pomoci přizpůsobit stop loss aktuálním podmínkám trhu.
Pokud je volatilita vysoká, příliš těsný stop loss může být zasažen běžným cenovým pohybem. Při nízké volatilitě může být naopak příliš široký stop loss zbytečně nevýhodný.
ATR tedy nemusí sloužit jako vstupní signál. Může být využit především pro řízení rizika.
Kombinace supportu, rezistence a indikátorů
Technické indikátory nemusí být jediným zdrojem obchodního signálu. Velmi užitečné může být jejich spojení s cenovou strukturou.
Trader může například sledovat rostoucí trend, počkat na návrat ceny k supportu a následně využít RSI nebo jiný indikátor jako potvrzení, že se pohyb začíná obracet zpět ve směru trendu.
Takový přístup může být praktičtější než strategie založená pouze na překřížení dvou indikátorů.
Jak indikátory nepřekombinovat
Více indikátorů automaticky neznamená lepší strategii. Pokud trader používá například pět nebo šest indikátorů a čeká na současné potvrzení všech, může získat velmi málo obchodních signálů.
Navíc může vytvořit systém, který funguje pouze na konkrétních historických datech. Přílišné přizpůsobení parametrů se označuje jako přeoptimalizování.
Při tvorbě systému je proto vhodné začít s několika jasnými pravidly a následně ověřit, zda každý přidaný indikátor skutečně zlepšuje výsledky. Pomoci může také jak poznat přeoptimalizovanou strategii.
Praktický příklad kombinace indikátorů
Jednoduchý systém může například používat tři nástroje:
Klouzavý průměr určuje hlavní trend. RSI slouží jako filtr momenta a ATR pomáhá stanovit stop loss.
Trader například obchoduje pouze long, pokud je cena nad rostoucím klouzavým průměrem. Po korekci čeká na potvrzení obnovení růstu a následně otevře pozici. Stop loss stanoví podle aktuální volatility měřené pomocí ATR.
V takovém případě každý nástroj plní jinou funkci. Klouzavý průměr určuje směr, RSI filtruje vstup a ATR pomáhá řídit riziko.
Jak kombinaci indikátorů testovat
Každou kombinaci je nutné otestovat jako kompletní obchodní systém. Nestačí zjistit, že jednotlivé indikátory poskytují dobré signály samostatně.
Backtest by měl obsahovat přesně definovaný vstup, stop loss, výstup, velikost pozice a všechny relevantní CFD náklady. Následně lze sledovat win rate, průměrný zisk a ztrátu, profit factor, očekávanou hodnotu a maximální drawdown.
Po historickém testu je vhodné provést forward testing CFD strategie. Pokud přidání dalšího indikátoru nezlepší výsledky mimo testované období, nemusí mít v systému skutečnou hodnotu.
Nejlepší kombinace indikátorů proto nemusí být ta nejsložitější. Důležitější je, aby každý nástroj měl jasně definovanou funkci, pravidla byla jednoduchá a celý systém měl po důkladném testování dlouhodobě kladnou očekávanou hodnotu.
