Jak vytvořit automatickou obchodní strategii

Vytvoření automatické obchodní strategie patří do oblasti Osobní finance a peníze a podpillaru Burza a trading (indexy, forex, CFD). Automatická obchodní strategie převádí přesně definovaná pravidla obchodování do programu, který dokáže trh sledovat, vyhodnocovat signály a podle nastavení provádět obchodní operace. Automatizace může odstranit část emocí a zajistit konzistentní dodržování pravidel, ale sama o sobě nevytváří ziskovou strategii.

Co je automatická obchodní strategie

Automatická strategie je soubor obchodních pravidel převedený do programovatelné podoby. Systém může například sledovat trend, čekat na průraz rezistence, kontrolovat volatilitu a po splnění všech podmínek otevřít pozici.

Automatická strategie může pracovat například s Forexem, indexy, futures nebo CFD. Základem je vždy přesně definovaný obchodní systém.

Nejprve vytvořte obchodní pravidla

Nejdůležitější částí není programování, ale samotná strategie. Před vytvořením automatizovaného systému musí být jasně určeno, kdy se obchod otevírá, kdy se zavírá a za jakých podmínek se obchod vůbec neuskuteční.

Například strategie může obsahovat podmínku, že cena musí být nad SMA 200, následně prorazit rezistenci a současně musí být aktuální volatilita vyšší než stanovená hodnota. Teprve potom vznikne vstupní signál.

Pravidla musí být natolik přesná, aby dvě různé osoby při jejich použití dospěly ke stejnému rozhodnutí.

Určete vstupní signál

Automatický systém potřebuje jednoznačný spouštěč obchodu. Může jím být například překřížení klouzavých průměrů, breakout, změna trendu, hodnota RSI nebo kombinace několika podmínek.

Například momentum strategie může otevřít long pouze tehdy, když cena prorazí předchozí maximum a současně se nachází nad dlouhodobým klouzavým průměrem.

Automatizovat lze také Momentum strategii na Forexu nebo Mean Reversion strategii na Forexu.

Definujte výstup z obchodu

Automatická strategie musí mít stejně přesná pravidla pro výstup jako pro vstup. Pozici lze uzavírat například pomocí Stop Lossu, Profit Targetu, časového limitu nebo opačného obchodního signálu.

Například systém může po vstupu nastavit Stop Loss na 1 ATR a Profit Target na 2 ATR. Pokud se cena ani k jednomu cíli nedostane například během určitého počtu svíček, strategie může obchod uzavřít.

Naplánujte money management

Automatizovaný systém by měl obsahovat také přesná pravidla řízení rizika. Nestačí naprogramovat pouze vstupy a výstupy.

Velikost pozice může být například vypočítána tak, aby každý obchod představoval maximálně 1 % obchodního účtu. Pokud se kvůli vyšší volatilitě zvětší Stop Loss, automaticky se zmenší pozice.

Pro práci s volatilitou může být užitečný ATR a měření volatility měnových párů.

Vyberte platformu

Technická realizace závisí na platformě, kterou trader používá. Pro TradingView lze využít Pine Script, zatímco automatizované obchodování v MetaTraderu 4 a MetaTraderu 5 se řeší pomocí MQL4 a MQL5.

Pro TradingView je vhodný například Pine Script pro TradingView. Pro MetaTrader 4 lze využít MQL4 a pro MetaTrader 5 MQL5.

Proveďte backtest

Po naprogramování strategie následuje backtest na historických datech. Jeho cílem je zjistit, jak by se systém choval v různých tržních podmínkách.

Trader by neměl sledovat pouze celkový zisk. Důležitý je také počet obchodů, maximální drawdown, průměrný zisk a ztráta, série ztrát a Expectancy strategie.

Pozor na overfitting

Jedním z největších nebezpečí automatického tradingu je přílišná optimalizace. Trader může měnit parametry tak dlouho, až strategie dosáhne výborných výsledků na historických datech.

Takový systém ale může být pouze dokonale přizpůsoben minulosti. Na nových datech může fungovat výrazně hůře.

Otestujte strategii na nových datech

Po backtestu by měla následovat validace na datech, která nebyla použita při tvorbě strategie. Tím lze lépe zjistit, zda systém skutečně reaguje na obecné tržní podmínky, nebo pouze kopíruje historické vzorce.

Vhodné je také sledovat strategii nejprve na demo účtu nebo v simulovaném prostředí. Teprve po dostatečném ověření lze uvažovat o nasazení s reálným kapitálem.

Zohledněte reálné náklady

Backtest by měl co nejlépe odpovídat skutečným podmínkám obchodování. Do výsledků je potřeba zahrnout spread, komise a případný skluz.

Strategie, která vydělává pouze několik pipů na obchod, může být po započtení nákladů ztrátová. U rychlých strategií je proto kvalita exekuce obzvlášť důležitá.

Automatizujte až ověřenou strategii

Nejlepší postup není hledat program, který vytvoří ziskovou strategii za tradera. Nejprve je potřeba vytvořit obchodní systém, otestovat jeho statistickou výhodu a teprve potom jej automatizovat.

Automatizace následně umožní strategii provádět konzistentně a bez impulzivních rozhodnutí. Pokud jsou však pravidla špatná, automatický systém bude pouze konzistentně provádět špatné obchody.

Jak vytvořit automatickou obchodní strategii tedy začíná u přesných obchodních pravidel, nikoliv u programování. Trader musí nejprve definovat vstup, výstup, Stop Loss, Profit Target, podmínky pro neobchodování a maximální riziko. Následně lze pravidla převést například do Pine Scriptu, MQL4 nebo MQL5 podle používané platformy. Po naprogramování je nutné provést backtest a sledovat nejen zisk, ale také drawdown, počet obchodů, průměrný obchod a Expectancy. Výsledky by měly být následně ověřeny na datech, která nebyla použita při optimalizaci. Důležité je také započítat spread, komise a skluz, protože právě ty mohou výrazně změnit výsledek některých strategií. Automatický systém by měl obsahovat také money management a přesně stanovené maximální riziko. Pokud je strategie založena například na breakout obchodování, musí být jednoznačně definováno, co je platný průraz a kdy už je setup neplatný. Pokud pravidla obsahují subjektivní pojmy jako „silný trend“ nebo „dobrá úroveň“, je nutné je převést na měřitelné podmínky. Teprve tak lze vytvořit systém, který bude možné objektivně testovat a automatizovat. Cílem automatizace není vytvořit systém, který obchoduje co nejčastěji, ale systém, který dlouhodobě a konzistentně provádí strategii s prokázanou statistickou výhodou.