Sierra Chart – kompletní průvodce

Sierra Chart patří do oblasti Osobní finance a peníze a podpillaru Burza a trading (indexy, forex, CFD). Sierra Chart je profesionální desktopová obchodní a analytická platforma zaměřená především na futures, ale podporuje také Forex, akcie, indexy, CFD a další trhy. Nabízí pokročilé grafy, Market Depth, DOM, Time and Sales, technické indikátory, simulované obchodování, backtesting i automatizaci strategií.

Co je Sierra Chart

Sierra Chart je výkonná platforma pro analýzu a obchodování finančních trhů. Umožňuje pracovat s historickými i realtime daty a poskytuje prostředí pro ruční i automatizované obchodování.

Platforma je známá především mezi futures tradery a uživateli, kteří potřebují detailní práci s tržními daty, order flow a Market Depth. Sierra Chart ukládá přijatá data lokálně, což umožňuje jejich další analýzu i bez aktivního připojení.

Sierra Chart a futures

Významnou oblastí využití Sierra Chart je obchodování futures. Trader může analyzovat například indexové, komoditní nebo měnové futures a pracovat s detailními intradenními daty.

U futures je důležité rozumět velikosti kontraktu, hodnotě ticku, marži a maximálnímu riziku. Samotná platforma nenahrazuje znalost fungování konkrétního futures kontraktu.

Grafy a technická analýza

Sierra Chart nabízí velmi rozsáhlé možnosti tvorby grafů. Intradenní grafy mohou být založeny například na sekundách, minutách, hodinách, počtu obchodů, objemu, cenovém rozpětí, Delta Volume nebo dalších parametrech.

Trader může používat klasické svíčkové grafy i pokročilejší typy grafů a kombinovat je s technickými indikátory a vlastními studiemi.

DOM a Market Depth

Jednou z hlavních předností Sierra Chart je práce s DOM neboli Depth of Market. Trade DOM umožňuje sledovat tržní data a zadávat, upravovat nebo rušit obchodní příkazy přímo v prostředí cenové hloubky.

Chart DOM umožňuje podobný způsob práce přímo v grafu. Lze zobrazovat například Bid a Ask Market Depth, velikost posledních obchodů nebo další údaje o aktivitě trhu.

Order Flow v Sierra Chart

Sierra Chart nabízí nástroje pro detailní analýzu order flow a tržní aktivity. Trader může sledovat například rozdíl mezi nákupním a prodejním objemem, Market Depth nebo velké objemy obchodů.

Tyto informace lze využít například při hledání absorpce, potvrzení průrazu nebo vyhodnocování reakce trhu na významné cenové úrovni.

Order flow však není automatickým obchodním signálem. Je potřeba předem definovat, jak konkrétní informace ovlivní obchodní rozhodnutí.

Volume a Delta

Práce s objemem patří mezi důležité oblasti Sierra Chart. Trader může sledovat například Bid Volume, Ask Volume nebo jejich rozdíl.

Delta může pomoci při analýze toho, zda je v určité oblasti aktivnější nákupní nebo prodejní strana. V kombinaci s cenou může nabídnout detailnější pohled na průběh obchodování.

Trading v Sierra Chart

Sierra Chart umožňuje zadávat a spravovat obchodní příkazy z grafu, Trade DOM nebo Trade Window. Podporovány jsou například Market, Limit, Stop a Stop-Limit příkazy podle konkrétního obchodního prostředí.

Platforma podporuje také pokročilé řízení pozic včetně Stop Lossů, Profit Targetů, trailing Stopů, breakevenu a OCO funkcí.

Simulované obchodování

Sierra Chart obsahuje simulované obchodování, které umožňuje trénovat zadávání příkazů bez použití reálného kapitálu. Simulace může fungovat s historickými daty i s aktuálními tržními daty.

To je užitečné například při seznamování s DOM nebo při testování nového obchodního plánu. Simulované výsledky však nemusí přesně odpovídat reálné exekuci, zejména kvůli rozdílům ve skluzu a likviditě.

Backtesting strategií

Sierra Chart umožňuje také historické testování obchodních strategií. Podle nastavení lze provádět detailní backtesting a získávat statistiky jednotlivých obchodů.

Platforma podporuje také tick-by-tick backtesting, který může být užitečný zejména u intradenních strategií citlivých na přesné pořadí cenových pohybů.

Výsledky je vhodné hodnotit například podle čistého zisku, drawdownu, počtu obchodů, průměrného obchodu a Expectancy strategie.

Automatické obchodování

Sierra Chart podporuje také tvorbu automatizovaných obchodních systémů. Automatizaci lze vytvářet například prostřednictvím Spreadsheet systémů nebo Advanced Custom Study Interface and Language, známého jako ACSIL.

Trader tak může naprogramovat vlastní vstupní podmínky, výstupy, řízení rizika nebo další logiku obchodního systému.

Princip automatizace je podobný jako u MQL5 pro MetaTrader nebo Pine Scriptu pro TradingView.

Sierra Chart a Forex

Sierra Chart podporuje také Forex a poskytuje pro něj realtime i historická data. Platforma umožňuje Forex analyzovat prostřednictvím grafů, DOM a dalších nástrojů.

Pro Forex tradera může být zajímavá zejména kombinace technické analýzy, objemových dat a pokročilého řízení obchodních příkazů. Je však potřeba rozlišovat konkrétní datový zdroj a způsob exekuce, protože Forex je decentralizovaný trh.

Data a připojení

Sierra Chart podporuje vlastní datové služby i řadu externích datových a obchodních služeb. Pro některé burzy a realtime data mohou být účtovány samostatné poplatky. Platforma zároveň poskytuje historická data pro řadu trhů.

Volba datového zdroje je důležitá především u futures, kde kvalita a rozsah Market Depth dat výrazně ovlivňují možnosti order flow analýzy.

Nejčastější chyby při používání Sierra Chart

Největší chybou je zahlcení grafu velkým množstvím indikátorů a dat. Pokročilé funkce platformy mohou být užitečné, ale pouze tehdy, pokud mají konkrétní význam v obchodním systému.

Dalším problémem je obchodování futures s příliš velkou pozicí, podceňování hodnoty ticku nebo používání order flow bez jasně definovaných pravidel.

Také není vhodné zaměňovat kvalitní historický backtest za důkaz budoucí profitability. Každý systém by měl být ověřen na nových datech a následně sledován v simulovaném nebo jiném kontrolovaném prostředí.

Jak začít se Sierra Chart

Začátečník by měl nejprve poznat základní prostředí platformy a naučit se pracovat s grafy, DOM a obchodními příkazy. Vhodné je začít v simulovaném režimu a teprve následně přejít k reálnému obchodování.

Pokročilejší trader může postupně přidávat order flow, Market Depth, vlastní studie, backtesting a automatizované strategie. Nejlepší výsledky však nepřináší množství funkcí, ale jejich správné zapojení do jednoduchého a otestovaného obchodního systému.

Sierra Chart je komplexní platforma pro tradery, kteří chtějí detailně analyzovat trh a mít rozsáhlou kontrolu nad daty, grafy i obchodními příkazy. Největší využití nachází zejména u futures a order flow obchodování, ale podporuje také Forex, akcie, indexy a další trhy. Nabízí pokročilé grafy, Market Depth, DOM, Time and Sales, objemové studie, simulované obchodování, backtesting a automatizaci. Velkou výhodou je možnost pracovat s detailními historickými i realtime daty a u podporovaných trhů využívat velmi přesnou analýzu jednotlivých obchodů. Pro automatizaci lze využít například ACSIL nebo další nástroje platformy. Stejně jako u jiných profesionálních obchodních platforem ale platí, že množství funkcí samo o sobě nevytváří obchodní výhodu. Trader by měl nejprve vytvořit přesný obchodní plán a teprve následně vybírat nástroje, které mu pomohou tento plán realizovat. U futures je zásadní znát hodnotu ticku, velikost kontraktu a maximální riziko, zatímco u order flow je nutné rozumět významu jednotlivých dat a nespoléhat na ně jako na automatické signály. Sierra Chart tak nejlépe poslouží jako výkonný nástroj pro analýzu, exekuci a testování systematického obchodního přístupu.