Jak vytvořit vlastní CFD metodiku
Osobní finance a peníze a Burza a trading (indexy, forex, CFD) mohou být základem pro pochopení finančních trhů, ale samotné znalosti jednotlivých pojmů ještě nevytvářejí obchodní systém. Vlastní CFD metodika je soubor přesně definovaných pravidel, podle kterých trader rozhoduje, co bude obchodovat, kdy vstoupí do pozice, jak velkou pozici otevře, kde bude vystupovat, jaké riziko přijme a kdy naopak nebude obchodovat vůbec. Dobře vytvořená metodika propojuje analýzu trhu, obchodní strategii, money management, risk management, exekuci a psychologii do jednoho konzistentního procesu. Nemusí být extrémně složitá. Naopak je často výhodnější, když je dostatečně jednoduchá, aby ji trader dokázal opakovaně používat bez improvizace. Vlastní metodika zároveň nemusí být založena pouze na technické analýze. Může kombinovat Price Action, trend, volatilitu, fundamentální analýzu, makroekonomická data, sentiment nebo konkrétní obchodní situace. Klíčové je, aby bylo možné jednotlivá pravidla popsat, otestovat a následně vyhodnotit. Cílem není vytvořit metodiku, která správně předpoví každý pohyb trhu. Cílem je vytvořit opakovatelný proces, který má při dostatečně velkém počtu obchodů smysluplnou statistickou výhodu a současně udržuje riziko pod kontrolou.
Co je CFD metodika
CFD metodika je praktický návod, jak konkrétní trader přistupuje k obchodování CFD. Zatímco obchodní strategie může popisovat například konkrétní vstupní signál, metodika je širší systém, který zahrnuje celý proces od přípravy před obchodem až po vyhodnocení výsledku.
Metodika může například odpovídat na otázky, jaké instrumenty trader obchoduje, v jakých časových rámcích pracuje, jak analyzuje trh, jaké fundamentální události sleduje, jak hledá obchodní příležitosti, jak stanovuje stop loss, jak počítá velikost pozice a jak vyhodnocuje své výsledky.
Vlastní metodika tedy není pouze „strategie na vstup“.
Je to celý obchodní proces.
Proč si vytvářet vlastní CFD metodiku
Hlavní výhodou vlastní metodiky je konzistence. Trader nemusí při každém novém grafu vymýšlet, co udělá.
Pokud má předem definovaná pravidla, může pouze ověřit, zda aktuální situace podmínky splňuje.
To výrazně omezuje impulzivní rozhodování.
Bez metodiky může trader například jeden den obchodovat podle trendu, druhý den podle Price Action a třetí den reagovat na ekonomické zprávy. Po několika týdnech pak nemusí vůbec vědět, která část jeho obchodování skutečně funguje.
Vlastní metodika umožňuje jednotlivé přístupy oddělit, testovat a následně zjistit, které mají skutečnou hodnotu.
Začněte tím, co chcete obchodovat
Prvním krokem při tvorbě CFD metodiky je výběr obchodovaného trhu. CFD lze využívat na řadu podkladových aktiv a jednotlivé trhy se mohou chovat velmi odlišně.
Trader může obchodovat například akciové indexy, měnové páry, komodity nebo akciové CFD.
Není nutné obchodovat všechno.
Naopak může být výhodnější začít s menším počtem instrumentů a důkladně poznat jejich charakter.
Je potřeba sledovat například volatilitu, likviditu, obchodní hodiny, typické cenové pohyby, spread a náklady spojené s držením pozic.
Základní informace o samotném principu najdete v článcích Co jsou CFD kontrakty a Jak fungují CFD.
Určete svůj obchodní horizont
Metodika musí odpovídat tomu, jak dlouho chce trader pozice držet. Jiná pravidla budou vhodná pro intradenní obchodování a jiná pro několika denní nebo delší pozice.
Krátkodobý trader může pracovat s nižšími časovými rámci a více řešit spread, skluz a okamžitou exekuci.
Trader držící pozice několik dní může naopak více sledovat fundamentální prostředí, makroekonomická data a náklady spojené s financováním pozice.
Právě proto je důležité metodiku vytvořit od začátku s jasným časovým horizontem.
Rozhodněte, jak budete analyzovat trh
Dalším krokem je vytvoření analytické části metodiky. Trader si musí určit, podle čeho bude rozhodovat, zda je trh vhodný pro obchod.
Může využívat technickou analýzu, Price Action, fundamentální analýzu, makrodata nebo kombinaci několika přístupů.
Pokud chcete stavět metodiku například na cenovém chování, může být užitečným základem pokročilá Price Action analýza Forexu.
Pokud chcete kombinovat více obchodních principů, může navazovat také pokročilé obchodní systémy pro Forex.
Samotná analýza ale ještě není metodika. Musí následovat konkrétní pravidla, která určují, jak se informace z analýzy promění v obchodní rozhodnutí.
Vytvořte hlavní obchodní myšlenku
Každá metodika by měla mít jasnou odpověď na otázku, proč by měl obchod vůbec fungovat.
Může například vycházet z předpokladu, že trader chce obchodovat pokračování silného trendu po korekci.
Jiná metodika může hledat návrat ceny po extrémním pohybu.
Další může kombinovat Price Action s makroekonomickým prostředím.
Nejde o to, která myšlenka je „nejlepší“. Důležité je, aby byla dostatečně konkrétní a bylo možné ověřit, zda historicky vytváří statistickou výhodu.
Rozhodněte, zda budete obchodovat trend, nebo protitrendové situace
Jedním z prvních rozhodnutí může být charakter obchodovaných situací. Trendové metodiky se snaží využívat pokračování existujícího pohybu.
Protitrendové metodiky naopak hledají situace, kdy se cena může vracet nebo obracet.
Oba přístupy mohou mít své výhody i nevýhody.
Problém nastává, když trader mezi nimi přepíná bez jasných pravidel.
Pokud chce používat oba přístupy, měl by je ideálně vést jako oddělené setupy s vlastní statistikou.
Určete, jak budete číst cenový graf
Pokud je součástí metodiky technická analýza, musí být jasné, co trader na grafu skutečně hledá.
Může sledovat například trend, supporty a rezistence, průrazy, návraty k úrovním, svíčkové formace nebo strukturu swingových maxim a minim.
Užitečné je také přesně určit, jak se jednotlivé informace kombinují.
Například „silný trend“ by neměl být pouze subjektivním pocitem.
Metodika může definovat konkrétní podmínky, podle kterých je trend považován za dostatečně silný.
Určete, jak budete používat Price Action
Price Action může být velmi užitečnou součástí vlastní metodiky, pokud je převedena do konkrétních pravidel.
Trader může například sledovat reakci ceny na významné úrovni, změnu struktury trhu nebo konkrétní typ cenového odmítnutí.
Problém nastává, pokud pravidlo zní pouze „vstoupím, když Price Action vypadá dobře“.
Takové pravidlo je obtížně testovatelné a každý trader ho může interpretovat jinak.
Čím přesněji metodika definuje konkrétní cenové chování, tím jednodušší je její testování.
Rozhodněte, zda do metodiky zařadíte fundament
CFD metodika může být čistě technická, ale také může využívat fundamentální informace. U některých instrumentů mohou mít zásadní význam úrokové sazby, inflace, zaměstnanost, HDP nebo rozhodnutí centrálních bank.
Pokud trader obchoduje měnové CFD, může být fundamentální část metodiky velmi důležitá.
Například úrokové sazby ovlivňují Forex a rozhodnutí centrálních bank mohou výrazně měnit očekávání účastníků trhu.
Trader by si proto měl určit, zda fundament pouze sleduje jako kontext, nebo podle něj přímo otevírá a uzavírá pozice.
Rozhodněte, jak budete pracovat s centrálními bankami
Pokud je fundament součástí metodiky, je vhodné přesně určit, které centrální banky a události jsou relevantní.
U amerického dolaru může být například důležitý Fed, u eura ECB, u britské libry Bank of England a u japonského jenu Bank of Japan.
Metodika může stanovit, že před zásadním rozhodnutím centrální banky se nové pozice neotevírají, nebo naopak obsahovat samostatný setup pro obchodování této události.
Pro pochopení reakce měnového trhu může být užitečný například článek Proč Forex reaguje na rozhodnutí centrálních bank.
Vytvořte ekonomický kalendář jako součást procesu
Trader, který obchoduje krátkodobá CFD, by měl vědět, kdy se blíží významná ekonomická data. Některé zprávy mohou během několika sekund výrazně zvýšit volatilitu.
Ekonomický kalendář proto může být součástí předobchodní kontroly.
Metodika může například obsahovat pravidlo, že před vybranými makrodaty se nové pozice neotevírají.
Další možností je vytvořit samostatné pravidlo pro obchodování po zveřejnění dat.
Základní princip vysvětlují články Jak funguje ekonomický kalendář pro Forex a Jak používat ekonomický kalendář.
Určete, která makrodata jsou pro vás důležitá
Není potřeba sledovat každou ekonomickou zprávu. Metodika by měla určit, které události mají pro obchodovaný instrument skutečně význam.
U měnových CFD mohou hrát významnou roli například inflace, údaje z trhu práce, úrokové sazby, PMI, HDP nebo maloobchodní tržby.
Přehled poskytuje například článek Nejdůležitější makrodata pro Forex.
Pokud trader obchoduje pouze indexová CFD, nemusí být potřeba používat všechna fundamentální pravidla vytvořená pro měnové páry.
Rozhodněte, jak budete reagovat na překvapivá data
Trh nereaguje pouze na samotnou hodnotu ekonomického ukazatele, ale také na rozdíl mezi výsledkem a očekáváním.
Proto může být součástí metodiky práce s konsenzem analytiků a následným překvapením.
Užitečné je rozlišovat například situaci, kdy data pouze potvrdí očekávání, a situaci, kdy výsledek výrazně překvapí.
Více k tomu vysvětlují články Očekávání trhu a Forex, Jak funguje konsenzus analytiků a Jak obchodovat rozdíl mezi očekáváním a skutečností.
Rozhodněte, zda budete obchodovat zprávy
Obchodování makroekonomických zpráv by mělo být samostatně definovanou součástí metodiky. Není vhodné pouze náhodně otevírat pozice při zveřejnění důležitého čísla.
Trader by měl vědět, jaký typ zprávy obchoduje, jak reaguje na výsledek, jak dlouho čeká po zveřejnění a jaké podmínky musí být splněny.
Například CPI report, NFP nebo rozhodnutí centrální banky mohou mít zcela odlišný průběh.
Pokud trader nemá otestovaný konkrétní postup, nemusí být samotná vysoká volatilita důvodem k obchodu.
Definujte vstupní signál
Jedním z nejdůležitějších bodů metodiky je přesná definice vstupu.
Trader by měl být schopen napsat pravidla tak, aby jiný člověk podle nich dokázal alespoň přibližně určit, zda obchod vzniká.
Například:
Trend musí být rostoucí, cena se musí vrátit k předem definované úrovni, volatilita musí být v určitém rozsahu a následně musí vzniknout potvrzující cenová reakce.
Konkrétní podmínky se samozřejmě liší podle strategie.
Důležitá je především jejich jednoznačnost.
Definujte potvrzení vstupu
Metodika může rozlišovat mezi prostředím vhodným pro obchod a samotným vstupním signálem.
Například trend může být vhodný, ale trader ještě nevstupuje.
Čeká na návrat ceny k určité úrovni a následně na potvrzení.
Tím lze omezit situace, kdy trader vstupuje pouze proto, že trh vypadá atraktivně.
Čím přesnější je definice potvrzení, tím lépe lze následně statisticky vyhodnotit jeho přínos.
Definujte, kdy je obchodní scénář neplatný
Každý obchodní scénář by měl mít jasný bod, po jehož překročení už původní myšlenka neplatí. Tato hranice často určuje umístění stop lossu.
Stop loss by neměl být pouze náhodně zvolený počet bodů od vstupu.
Měl by mít logický vztah k obchodnímu scénáři.
Podrobněji se stop lossu věnují články Stop Loss u CFD a Jak nastavit Stop Loss u CFD.
Definujte výstup z obchodu
Metodika musí mít jasně definováno nejen to, kdy vstupuje, ale také kdy vystupuje.
Výstup může být založen na stop lossu, take profitu, změně obchodního scénáře, trailing stopu nebo časovém omezení.
Pokud trader nemá pravidla výstupu, může v zisku příliš brzy vystupovat a ve ztrátě naopak pozici držet příliš dlouho.
Pro tvorbu metodiky jsou proto užitečné také články Take Profit u CFD, Jak nastavit Take Profit u CFD a Trailing Stop u CFD.
Rozhodněte o poměru rizika a potenciálního zisku
Risk Reward Ratio pomáhá určit vztah mezi plánovanou ztrátou a potenciálním ziskem. Například poměr 1:2 znamená, že při riziku 1R trader plánuje potenciální zisk 2R.
Samotné vysoké RRR ale automaticky neznamená kvalitní strategii.
Příliš vzdálený profit target může mít velmi nízkou pravděpodobnost dosažení.
Proto je potřeba RRR vždy posuzovat společně s win rate a dalšími statistikami.
Praktickým základem je Jak vypočítat Risk Reward Ratio u CFD.
Vytvořte risk management
Bez risk managementu není CFD metodika dlouhodobě kompletní. Trader musí předem určit, kolik může riskovat na jeden obchod a kolik může riskovat současně na více pozicích.
Velikost pozice by neměla vycházet z toho, kolik chce trader vydělat.
Musí vycházet z maximální přijatelné ztráty a vzdálenosti stop lossu.
Základní principy vysvětluje Risk management při CFD obchodování.
Vytvořte money management
Money management řeší, jak bude trader pracovat s kapitálem v dlouhodobém horizontu. Může zahrnovat velikost pozic, maximální denní ztrátu, celkové otevřené riziko, pravidla pro navyšování nebo snižování rizika a další limity.
Velmi důležité je oddělit velikost účtu od velikosti jednotlivého obchodu.
Pokud se účet mění, může se podle pravidel metodiky měnit také absolutní částka riskovaná na obchod, zatímco procentuální riziko zůstává stejné.
Podrobněji se tématu věnuje Money management při CFD obchodování.
Určete velikost CFD pozice
Velikost CFD pozice musí vycházet z rizika, nikoli z dostupné marže. Trader by měl nejprve určit maximální částku, kterou je ochoten ztratit, a následně podle vzdálenosti stop lossu vypočítat odpovídající velikost pozice.
Tím lze výrazně snížit riziko, že širší stop loss automaticky znamená také výrazně větší finanční ztrátu.
Praktický postup najdete v článku Jak určit velikost CFD pozice.
Pracujte s finanční pákou
Finanční páka by měla být v metodice řešena jako nástroj, nikoli jako způsob maximalizace zisku.
Dostupná páka u brokera neurčuje, jak velkou pozici má trader otevřít.
O velikosti pozice rozhoduje především riziko, stop loss a velikost účtu.
Pro pochopení principu je vhodný článek Jak funguje páka u CFD.
Stanovte pravidla pro margin
Součástí metodiky může být také maximální využití dostupné marže. Trader by neměl účet zatěžovat tak, aby relativně malý pohyb trhu mohl způsobit problémy s dostupnou marží.
Je potřeba rozumět rozdílu mezi marží potřebnou k otevření pozice a skutečným rizikem této pozice.
Pomoci mohou články Jak funguje margin u CFD a Co je maintenance margin.
Metodika by měla obsahovat také pravidla, která minimalizují riziko, že se účet dostane do situace blížící se margin callu.
Stanovte maximální celkové riziko
Riziko jednotlivých obchodů se může sčítat. Pokud trader otevře několik pozic, které reagují na stejný faktor, může být jeho skutečná expozice mnohem vyšší, než se na první pohled zdá.
Metodika proto může stanovit například maximální součet plánovaných ztrát všech současně otevřených pozic.
To je důležité zejména při obchodování více CFD instrumentů současně.
Rozhodněte, kdy nebudete obchodovat
Jedním z nejdůležitějších pravidel metodiky může být pravidlo „žádný obchod“.
Trader nemusí obchodovat například při příliš širokém spreadu, mimo testované obchodní hodiny, během neobvyklé volatility nebo v situaci, kdy chybí některá klíčová podmínka setupu.
Schopnost neobchodovat je důležitá také kvůli psychologii.
Pokud trader cítí potřebu být neustále v trhu, může snadno sklouznout k overtradingu.
Vytvořte pravidla pro volatilitu
Volatilita může zásadně měnit charakter CFD trhu. Při nízké volatilitě mohou být pohyby příliš malé pro určitou strategii, zatímco při extrémní volatilitě může docházet k prudkým pohybům a horší exekuci.
Metodika proto může obsahovat minimální nebo maximální požadovaný rozsah volatility.
Pokud trader obchoduje v období vysoké volatility, měl by současně přizpůsobit velikost pozice tak, aby zachoval plánované riziko.
Užitečné
